Liste des abréviations
Chapitre 1. Introduction
1.1. Modélisation économétrique: présentation
1.2. Principales étapes de l'analyse économétrique
1.3. Présentation de l'ouvrage
Chapitre 2. L'estimateur des Moindres Carrés Ordinaires
2.1. Définition et propriétés algébriques
2.2. Modèle vrai et propriétés statistiques de l'estimateur
2.3. Spécification du modèle
2.4. Modèle
Chapitre 3. Les MCO sous hypothèse de normalité des perturbations
3.1. Normalité de l'estimateur des MCO
3.2. Inférence statistique
3.3. Test d'hypothèses et intervalles de confiance
Chapitre 4. Propriétés asymptotiques de l'estimateur des MCO
4.1. Principaux résultats de convergence: une introduction
4.2. L'estimateur des MCO sans hypothèse de normalité
4.3. Tests asymptotiques
Chapitre 5. Estimation sous contraintes linéaires
5.1. Imposer les contraintes: l'estimateur des Moindres Carrés Contraints
5.2. Propriétés de l'estimateur des MCC
5.3. Tester les contraintes: le test de Fisher et ses applications
5.4. Les MCC sans hypothèse de normalité
5.5. Conclusion
Chapitre 6. L'estimateur des Moindres Carrés Généralisés
6.1. Le modèle à résidus non-sphériques
6.2. Propriétés de l'estimateur des MCO
6.3. Estimation efficace
6.4. L'estimateur des Moindres Carrés Quasi-Généralisés
6.5. Conclusion
Chapitre 7. Données en coupe: traitement de l'hétéroscédasticité
7.1. Inférence robuste à l'hétéroscédasticité
7.2. Estimation efficace
Chapitre 8. Séries temporelles: traitement de l'autocorrélation
8.1. Estimation robuste à l'autocorrélation
8.2. Processus d'autocorrélation des perturbations
8.3. Estimation efficace des modèles à résidus AR(1)
Chapitre 9. Économétrie des données de panel I
9.1. Le modèle à erreurs composées
9.2. Le modèle à effets fixes
9.3. Test de spécification
Chapitre 10. Évaluation d'impact
10.1. Effet causal et participation endogène
10.2. Méthodes expérimentales
10.3. Estimateurs par Différence de Différence
10.4. Indépendance conditionnelle à des observables
Chapitre 11. Variables instrumentales
11.1. Sources d'endogénéité
11.2. Variables instrumentales: sources d'identification
11.3. Estimation par Variables Instrumentales
11.4. L'estimateur des Moindres Carrés Indirects
11.5. Tests
Chapitre 12. Estimation par les méthodes des moments
12.1. Estimateur des Moindres Carrés Asymptotiques
12.2. La méthode des Moments Généralisée
12.3. Estimateur du Maximum de Vraisemblance
12.4. Variables Instrumentales II
12.5. Tests de spécification GMM
Chapitre 13. Économétrie des données de panel II
13.1. Hypothèses d'exogénéité
13.2. Identification GMM des modèles de données de panel
13.3. Estimateur Système
13.4. le modèle autoregressif
Chapitre 14. Variables dépendantes limitées
14.1. Variable binaire: les modèles dichotomiques
14.2. Variables discrètes: le modèle Logit polytomique
14.3. Variables censurées: les modèles Tobit
Chapitre 15. Estimation par régressions quantiles
15.1. Quantiles de la distribution d'une variable: une introduction
15.2. Estimation des quantiles d'une distribution
15.3. Modèles de régression quantile
15.4. Régressions quantiles simultanées
Annexe - Rappel de Statistiques
1. Calcul matriciel
2. Lois de distribution
3. Rappel sur les convergences
Bibliographie
Index des notions
Liste des applications
Liste des illustrations | 
